Сравнение CAS с CNYA
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while CNYA is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CAS charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности CAS и CNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 35.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам CAS и CNYA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 1.96% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 2.41% |
Correlation
The correlation between CAS and CNYA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. CNYA — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CNYA
Сравнение CAS c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и CNYA
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -49.49% | +42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -12.14% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -20.64% | +18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и CNYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 18.33% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | 23.92% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 23.52% | +4.28% |
Сравнение комиссий CAS и CNYA
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и CNYA
Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CNYA в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.69% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and CNYA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
CNYA has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.35% for CAS.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.60% for CNYA.
Подберите оптимальное распределение для CAS и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор