PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAS с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAS с CNYA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while CNYA is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CAS charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности CAS и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAS

1 день
-3.09%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNYA

1 день
-2.70%
1 месяц
-5.39%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
3.25%
1 год
24.03%
3 года*
9.14%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAS и CNYA

2026 (YTD)
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		-7.21%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-4.66%

Correlation

The correlation between CAS and CNYA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.93

Сравнение распределения секторов CAS и CNYA

Секторы
CAS
CNYA

Финансовые услуги

40.5%
17.6%

Сырьевые материалы

-

11.2%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

15.4%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

31.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

CAS
40.5%
CNYA
17.6%

Сырьевые материалы

CAS

-

CNYA
11.2%

Коммуникационные услуги

CAS

-

CNYA
1.3%

Потребительский циклический сектор

CAS

-

CNYA
5.2%

Потребительский защитный сектор

CAS

-

CNYA
6.8%

Энергетика

CAS

-

CNYA
3.1%

Здравоохранение

CAS

-

CNYA
3.9%

Промышленность

CAS

-

CNYA
15.4%

Недвижимость

CAS

-

CNYA
0.6%

Технологии

CAS

-

CNYA
31.7%

Коммунальные услуги

CAS

-

CNYA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с CAS:
CAS с DRGNCAS с ASHRCAS с RSBYCAS с FCACAS с KSTRCAS с NBCECAS с CTA
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

CAS vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAS c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.05

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.01

—

CAS vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAS и CNYA

Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-49.49%

+38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-18.21%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-20.61%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAS и CNYA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

19.74%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

24.07%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

23.61%

+9.19%

Сравнение комиссий CAS и CNYA

CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAS и CNYA

Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CNYA в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CAS and CNYA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.

CNYA has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.38% for CAS.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.60% for CNYA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAS и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор