Сравнение CAS с FCA
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while FCA is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CAS charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for FCA.
Доходность
Сравнение доходности CAS и FCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам CAS и FCA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.96% |
Correlation
The correlation between CAS and FCA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов CAS и FCA
Секторы
CAS
FCA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CAS
FCA
Сырьевые материалы
CAS
-
FCA
Коммуникационные услуги
CAS
-
FCA
Потребительский циклический сектор
CAS
-
FCA
Потребительский защитный сектор
CAS
-
FCA
Энергетика
CAS
-
FCA
Здравоохранение
CAS
-
FCA
Промышленность
CAS
-
FCA
Недвижимость
CAS
-
FCA
Технологии
CAS
-
FCA
Коммунальные услуги
CAS
-
FCA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. FCA — Ранг доходности на риск
CAS
FCA
Сравнение CAS c FCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | 0.13 | -3.74 |
Просадки
Сравнение просадок CAS и FCA
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и FCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -45.56% | +42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -8.50% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -21.62% | +19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и FCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | FCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 22.29% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 27.59% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 26.63% | -5.80% |
Сравнение комиссий CAS и FCA
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FCA в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и FCA
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 2.30% | 2.67% | 5.17% | 5.70% | 6.00% | 4.91% | 4.12% | 3.73% | 3.10% | 2.30% | 2.51% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and FCA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCA is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
FCA has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for CAS.
They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.80% for FCA.
Подберите оптимальное распределение для CAS и FCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор