PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAS с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAS с ASHR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while ASHR is passively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. CAS charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности CAS и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAS

1 день
0.01%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

ASHR

1 день
0.49%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.11%
С начала года
5.08%
1 год
22.98%
3 года*
8.74%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
4.90%
Всё время*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASHR

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
$140.41M$152.53M$162.27M

CAS

Simplify China A Shares PLUS Income ETF
$37.20K$48.67K$76.80K

Сравнение доходности по годам CAS и ASHR

2026 (YTD)
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		-5.34%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		-3.90%

Correlation

The correlation between CAS and ASHR is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.88

Сравнение распределения секторов CAS и ASHR

Секторы
CAS
ASHR

Финансовые услуги

46.5%
19.8%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

2.3%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

16.9%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

30.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

CAS
46.5%
ASHR
19.8%

Сырьевые материалы

CAS

-

ASHR
9.3%

Коммуникационные услуги

CAS

-

ASHR
0.6%

Потребительский циклический сектор

CAS

-

ASHR
5.9%

Потребительский защитный сектор

CAS

-

ASHR
6.7%

Энергетика

CAS

-

ASHR
2.3%

Здравоохранение

CAS

-

ASHR
4.3%

Промышленность

CAS

-

ASHR
16.9%

Недвижимость

CAS

-

ASHR
0.5%

Технологии

CAS

-

ASHR
30.3%

Коммунальные услуги

CAS

-

ASHR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с CAS:
CAS с DRGNCAS с RSBYCAS с FCACAS с ISVBFCAS с CNYACAS с CTACAS с KSTR
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

CAS vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CAS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CAS c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.66

—

CAS vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAS и ASHR

Максимальная просадка CAS за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-51.30%

+35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-19.48%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-29.02%

+22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAS и ASHR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.56%

19.80%

+15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.56%

23.98%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.56%

24.21%

+11.35%

Сравнение комиссий CAS и ASHR

CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAS и ASHR

Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ASHR в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.20%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAS and ASHR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.

CAS has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 2.20% for ASHR.

They also come from different issuers: Simplify and DWS. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.65% for ASHR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAS и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор