Сравнение CAS с ASHR
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while ASHR is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CAS charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.
Доходность
Сравнение доходности CAS и ASHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASHR
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам CAS и ASHR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 0.39% |
Correlation
The correlation between CAS and ASHR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. ASHR — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASHR
Сравнение CAS c ASHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | ASHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и ASHR
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и ASHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -51.30% | +44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -15.89% | +12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -29.13% | +26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и ASHR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 17.88% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 24.01% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 24.09% | +4.82% |
Сравнение комиссий CAS и ASHR
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и ASHR
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 2.10% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and ASHR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for CAS.
They also come from different issuers: Simplify and DWS. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.65% for ASHR.
Подберите оптимальное распределение для CAS и ASHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор