PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAS с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAS с ASHR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while ASHR is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CAS charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности CAS и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAS

1 день
-3.09%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHR

1 день
-2.43%
1 месяц
-3.89%
6 месяцев
1.74%
С начала года
5.18%
1 год
25.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAS и ASHR

2026 (YTD)
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		-7.21%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		-3.81%

Correlation

The correlation between CAS and ASHR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.91

Сравнение распределения секторов CAS и ASHR

Секторы
CAS
ASHR

Финансовые услуги

40.5%
19.1%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Энергетика

-

2.5%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

16.1%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

31.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

CAS
40.5%
ASHR
19.1%

Сырьевые материалы

CAS

-

ASHR
9.4%

Коммуникационные услуги

CAS

-

ASHR
0.8%

Потребительский циклический сектор

CAS

-

ASHR
6.4%

Потребительский защитный сектор

CAS

-

ASHR
6.7%

Энергетика

CAS

-

ASHR
2.5%

Здравоохранение

CAS

-

ASHR
4.4%

Промышленность

CAS

-

ASHR
16.1%

Недвижимость

CAS

-

ASHR
0.4%

Технологии

CAS

-

ASHR
31.1%

Коммунальные услуги

CAS

-

ASHR
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с CAS:
CAS с DRGNCAS с CNYACAS с RSBYCAS с FCACAS с KSTRCAS с NBCECAS с CTA
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

CAS vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAS c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.35

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.93

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.37

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.88

—

CAS vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAS и ASHR

Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-51.30%

+40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-19.41%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-29.06%

+25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAS и ASHR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

19.27%

+13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

24.15%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

24.17%

+8.63%

Сравнение комиссий CAS и ASHR

CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAS и ASHR

Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ASHR в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.19%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CAS and ASHR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.

ASHR has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.38% for CAS.

They also come from different issuers: Simplify and DWS. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.65% for ASHR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAS и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор