Сравнение CAS с CTA
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности CAS и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и CTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -7.21% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -8.85% |
Correlation
The correlation between CAS and CTA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. CTA — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTA
Сравнение CAS c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и CTA
Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CTA в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.52% | -20.44% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -17.90% | +7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -5.97% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 20.59% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 16.63% | +16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 16.63% | +16.17% |
Сравнение комиссий CAS и CTA
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и CTA
Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CTA в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.02% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and CTA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
CTA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.38% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для CAS и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор