Сравнение RSBY с ALLW
RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 18.35% vs 17.68% for ALLW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности RSBY и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBY показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 6.10%.
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBY и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -4.74% |
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 6.10% | 15.44% |
Correlation
The correlation between RSBY and ALLW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBY vs. ALLW — Ранг доходности на риск
RSBY
ALLW
Сравнение RSBY c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBY | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.46 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 8.86 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBY и ALLW
Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBY | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -8.78% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -7.23% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -3.61% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | -1.35% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.00% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBY и ALLW
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RSBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBY | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.89% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.33% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 11.15% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 12.57% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.34% | 12.57% | +0.77% |
Сравнение комиссий RSBY и ALLW
RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBY и ALLW
Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности ALLW в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
RSBY and ALLW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSBY has higher volatility (3.17%) compared to ALLW (2.89%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs ALLW's -8.78%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs 17.68% for ALLW. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs 17.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.74% for RSBY.
RSBY is categorized as Multistrategy, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Return Stacked and State Street. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.85% for ALLW.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBY и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор