Сравнение RSBY с ALLW

С начала года, RSBY показывает доходность 19.59%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ALLW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RSBY и ALLW составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности ALLW в 4.44%

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и ALLW.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеют волатильность 5.24% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.