PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с ALLW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, RSBY returned 19.48% vs 22.39% for ALLW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 9.24%.

RSBY

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.40%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.13%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и ALLW

2026 (YTD)2025
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-5.19%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%

Correlation

The correlation between RSBY and ALLW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.12

Сравнение распределения секторов RSBY и ALLW

Секторы
RSBY
ALLW

Технологии

53.7%
26.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.9%

Здравоохранение

4.2%
8.2%

Промышленность

3.1%
9.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.8%

Сырьевые материалы

1.1%
4.6%

Энергетика

0.6%
4.9%

Финансовые услуги

0.2%
15.8%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

RSBY
53.7%
ALLW
26.3%

Коммуникационные услуги

RSBY
15.8%
ALLW
9.7%

Потребительский циклический сектор

RSBY
12.2%
ALLW
11.0%

Потребительский защитный сектор

RSBY
7.7%
ALLW
5.9%

Здравоохранение

RSBY
4.2%
ALLW
8.2%

Промышленность

RSBY
3.1%
ALLW
9.2%

Коммунальные услуги

RSBY
1.4%
ALLW
2.8%

Сырьевые материалы

RSBY
1.1%
ALLW
4.6%

Энергетика

RSBY
0.6%
ALLW
4.9%

Финансовые услуги

RSBY
0.2%
ALLW
15.8%

Недвижимость

RSBY
0.1%
ALLW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

RSBY vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBYALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.15

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.90

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.11

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

13.20

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBY vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBYALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.15

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

1.62

-1.82

Просадки

Сравнение просадок RSBY и ALLW

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-8.78%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.23%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-0.76%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-1.20%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.70%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и ALLW

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 2.10%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.39%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.71%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

10.52%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

12.52%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

12.52%

+1.02%

Сравнение комиссий RSBY и ALLW

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и ALLW

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM20252024
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and ALLW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.39%) compared to RSBY (2.10%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, ALLW leads with 22.39% vs 19.48% for RSBY. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 22.39% return vs 19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.74% for RSBY.

RSBY is categorized as Multistrategy, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Return Stacked and State Street. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.85% for ALLW.

ALLW currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор