Сравнение RSBT с JFLX
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.45%/yr for JFLX.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и JFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у JFLX с доходностью 1.82%.
RSBT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBT и JFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 10.27% | 6.46% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
Correlation
The correlation between RSBT and JFLX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. JFLX — Ранг доходности на риск
RSBT
JFLX
Сравнение RSBT c JFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBT | JFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBT | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.79 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок RSBT и JFLX
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки JFLX в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и JFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -2.36% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.14% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -0.40% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и JFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | JFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 2.59% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 2.59% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 2.59% | +11.09% |
Сравнение комиссий RSBT и JFLX
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JFLX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и JFLX
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности JFLX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 2.90% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and JFLX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
JFLX has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.90% for RSBT.
They also come from different issuers: Return Stacked and JPMorgan. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.45% for JFLX.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и JFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор