Сравнение RSBT с CTAP
RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности RSBT и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBT показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 4.10%.
RSBT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -14.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSBT и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.14% | 2.31% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 4.10% | 2.22% |
Correlation
The correlation between RSBT and CTAP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBT vs. CTAP — Ранг доходности на риск
RSBT
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSBT c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBT | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBT и CTAP
Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки CTAP в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBT | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -18.86% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -18.45% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -3.33% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBT и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBT | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 24.56% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 24.56% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 24.56% | -10.73% |
Сравнение комиссий RSBT и CTAP
RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBT и CTAP
Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности CTAP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.02% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
RSBT and CTAP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RSBT has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.91% for CTAP.
RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while CTAP is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для RSBT и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор