PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBT с CTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBT с CTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked, while CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSBT charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.

Доходность

Сравнение доходности RSBT и CTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBT показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 20.57%.

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAP

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.98%
С начала года
20.57%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBT и CTAP

2026 (YTD)2025
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.27%2.71%
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		20.57%2.44%

Correlation

The correlation between RSBT and CTAP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов RSBT и CTAP

Секторы
RSBT
CTAP

Финансовые услуги

184.1%
49.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RSBT
184.1%
CTAP
49.3%

Сырьевые материалы

RSBT

-

CTAP

-

Коммуникационные услуги

RSBT

-

CTAP

-

Потребительский циклический сектор

RSBT

-

CTAP

-

Потребительский защитный сектор

RSBT

-

CTAP

-

Энергетика

RSBT

-

CTAP

-

Здравоохранение

RSBT

-

CTAP

-

Промышленность

RSBT

-

CTAP

-

Недвижимость

RSBT

-

CTAP

-

Технологии

RSBT

-

CTAP

-

Коммунальные услуги

RSBT

-

CTAP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS
Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с RSSTCTAP с CTACTAP с TSPXCTAP с RAACTAP с RSSBCTAP с VOOCTAP с ESBG

Доходность на риск

RSBT vs. CTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CTAP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBT c CTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBTCTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBT vs. CTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBTCTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

2.32

-2.23

Просадки

Сравнение просадок RSBT и CTAP

Максимальная просадка RSBT за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBT и CTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBTCTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-9.02%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-5.55%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-2.21%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RSBT и CTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBTCTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

23.91%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

23.91%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

23.91%

-10.23%

Сравнение комиссий RSBT и CTAP

RSBT берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBT и CTAP

Дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности CTAP в 0.65%

ПозицияTTM202520242023
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.65%0.00%0.00%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%

Часто задаваемые вопросы

RSBT and CTAP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

RSBT has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.65% for CTAP.

RSBT is categorized as Nontraditional Bonds, while CTAP is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Return Stacked and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for RSBT and 0.10% for CTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBT и CTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор