PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBA с UBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBA с UBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds. RSBA is actively managed, while UBT is passively managed. Over the past year, RSBA returned 4.65% vs 4.39% for UBT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSBA charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for UBT.

Доходность

Сравнение доходности RSBA и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBA показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -2.69%.

RSBA

1 день
-0.24%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.66%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UBT

1 день
-0.74%
1 месяц
1.08%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-6.59%
1 год
4.39%
3 года*
-10.32%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBA и UBT

2026 (YTD)20252024
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.30%7.73%-0.04%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-2.69%2.03%-4.44%

Correlation

The correlation between RSBA and UBT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.83

The correlation between RSBA and UBT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с RSSTRSBA с SPYRSBA с RSBYRSBA с TMVRSBA с RSSBRSBA с RSBTRSBA с TBT
Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с TMFUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с VTUBT с PST

Доходность на риск

RSBA vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBA c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBAUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.23

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
0.46

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.26

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

0.63

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBA vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBA на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа UBT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBA и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBAUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.23

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.02

+0.98

Просадки

Сравнение просадок RSBA и UBT

Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и UBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBAUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-78.90%

+76.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-16.86%

+14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-76.66%

+75.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-32.30%

+31.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

7.01%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBA и UBT

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.37%, в то время как у ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBAUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

5.41%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

12.78%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

19.41%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

31.33%

-26.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

29.31%

-24.23%

Сравнение комиссий RSBA и UBT

RSBA берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии UBT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBA и UBT

Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности UBT в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.38%3.37%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.99%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

RSBA and UBT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBT has higher volatility (5.41%) compared to RSBA (1.37%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs UBT's -78.90%.

On 1-year performance, RSBA leads with 4.65% vs 4.39% for UBT. On fees, UBT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.65% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.

UBT has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.38% for RSBA.

They also come from different issuers: Return Stacked and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 0.95% for UBT.

RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBA и UBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор