Сравнение RSBA с TYD
RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both Leveraged Bonds funds. RSBA is actively managed, while TYD is passively managed. Over the past year, RSBA returned 3.97% vs -2.87% for TYD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RSBA charges 0.96%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности RSBA и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -7.02%.
RSBA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
Сравнение доходности по годам RSBA и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 0.31% | 7.73% | -0.11% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 11.68% | -3.65% |
Correlation
The correlation between RSBA and TYD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between RSBA and TYD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBA vs. TYD — Ранг доходности на риск
RSBA
TYD
Сравнение RSBA c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBA | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.21 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | -0.52 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBA и TYD
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBA | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -64.28% | +61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -13.54% | +10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -59.59% | +58.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -22.05% | +21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 5.54% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и TYD
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.31%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBA | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.04% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 9.96% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 13.85% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 22.98% | -17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 20.33% | -15.25% |
Сравнение комиссий RSBA и TYD
RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и TYD
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности TYD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.36% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
RSBA and TYD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYD has higher volatility (4.04%) compared to RSBA (1.31%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs TYD's -64.28%.
On 1-year performance, RSBA leads with 3.97% vs -2.87% for TYD. On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 3.97% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
RSBA has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.26% for TYD.
They also come from different issuers: Return Stacked and Direxion. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 1.09% for TYD.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBA и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор