Сравнение RSBA с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
RSBA и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSBA - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RSBA и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSBA и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.50% | 7.73% | -0.04% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.07% | 11.68% | -1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.07%.
RSBA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -5.91%
- 5 лет*
- -11.66%
- 10 лет*
- -4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSBA и TYD
RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
RSBA vs. TYD — Ранг доходности на риск
RSBA
TYD
Сравнение RSBA c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBA | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.03 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.08 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.04 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 0.09 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBA | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.03 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.06 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между RSBA и TYD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и TYD
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности TYD в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.39% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.12% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок RSBA и TYD
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSBA | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -64.28% | +61.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -10.99% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -57.87% | +56.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -21.57% | +20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 5.18% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и TYD
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 2.18%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSBA | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 5.53% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 9.59% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 16.22% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 22.96% | -17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 20.47% | -15.29% |