PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBA с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBA с TTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds. RSBA is actively managed, while TTT is passively managed. Over the past year, RSBA returned 4.65% vs -6.82% for TTT. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. RSBA charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for TTT.

Доходность

Сравнение доходности RSBA и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBA показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 3.59%.

RSBA

1 день
-0.24%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.66%
1 год
4.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBA и TTT

2026 (YTD)20252024
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		-0.30%7.73%-0.04%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%8.75%

Correlation

The correlation between RSBA and TTT is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

-0.84

The correlation between RSBA and TTT has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с RSBA:
RSBA с RSSTRSBA с SPYRSBA с RSBYRSBA с TMVRSBA с RSSBRSBA с RSBTRSBA с TBT
Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY

Доходность на риск

RSBA vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBA
Ранг доходности на риск RSBA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBA c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSBATTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.23

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.13

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.31

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

-0.58

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSBA vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBA на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBA и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSBATTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.23

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

-0.23

+1.23

Просадки

Сравнение просадок RSBA и TTT

Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и TTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBATTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-94.00%

+91.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-22.18%

+19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-78.28%

+76.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-70.36%

+69.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

12.13%

-11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBA и TTT

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.37%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBATTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

8.69%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

19.48%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

29.26%

-24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

47.18%

-42.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

43.38%

-38.30%

Сравнение комиссий RSBA и TTT

RSBA берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBA и TTT

Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности TTT в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RSBA
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF		3.38%3.37%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

RSBA and TTT have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to RSBA (1.37%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs TTT's -94.00%.

On 1-year performance, RSBA leads with 4.65% vs -6.82% for TTT. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.65% return vs -6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 3.38% for RSBA.

They also come from different issuers: Return Stacked and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 0.95% for TTT.

RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBA и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор