Сравнение RSBA с TTT
RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds. RSBA is actively managed, while TTT is passively managed. Over the past year, RSBA returned 4.21% vs -6.16% for TTT. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. RSBA charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for TTT.
Доходность
Сравнение доходности RSBA и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью -3.98%.
RSBA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTT
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- -10.35%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- -6.16%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение доходности по годам RSBA и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 0.79% | 7.73% | -0.11% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | -3.98% | -7.89% | 12.59% |
Correlation
The correlation between RSBA and TTT is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.84 |
The correlation between RSBA and TTT has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBA vs. TTT — Ранг доходности на риск
RSBA
TTT
Сравнение RSBA c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBA | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.28 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.52 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBA и TTT
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBA | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -94.00% | +91.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -22.18% | +19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -79.86% | +79.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -70.37% | +69.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 11.92% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и TTT
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.38%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBA | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 7.55% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 20.25% | -16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 28.67% | -24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 47.06% | -41.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 43.33% | -38.25% |
Сравнение комиссий RSBA и TTT
RSBA берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и TTT
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TTT в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.34% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 10.07% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
RSBA and TTT have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.55%) compared to RSBA (1.38%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs TTT's -94.00%.
On 1-year performance, RSBA leads with 4.21% vs -6.16% for TTT. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.21% return vs -6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.
TTT has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 3.34% for RSBA.
They also come from different issuers: Return Stacked and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 0.95% for TTT.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBA и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор