Сравнение RSBA с TMF
RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both Leveraged Bonds funds. RSBA is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, RSBA returned 4.65% vs 0.90% for TMF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RSBA charges 0.96%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности RSBA и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%.
RSBA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
Сравнение доходности по годам RSBA и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.30% | 7.73% | -0.04% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -2.94% | -6.68% |
Correlation
The correlation between RSBA and TMF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between RSBA and TMF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBA vs. TMF — Ранг доходности на риск
RSBA
TMF
Сравнение RSBA c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSBA | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.03 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 0.08 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSBA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.03 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | -0.14 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок RSBA и TMF
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -92.89% | +90.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -26.51% | +23.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -92.23% | +90.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -43.63% | +42.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 11.49% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и TMF
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.37%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 8.09% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 19.01% | -15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 28.76% | -24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 46.75% | -41.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 43.92% | -38.84% |
Сравнение комиссий RSBA и TMF
RSBA берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и TMF
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности TMF в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.38% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
RSBA and TMF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (8.09%) compared to RSBA (1.37%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, RSBA leads with 4.65% vs 0.90% for TMF. On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.65% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.38% for RSBA.
They also come from different issuers: Return Stacked and Direxion. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 1.01% for TMF.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBA и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор