Сравнение RRX с MP
RRX (Regal Rexnord Corporation) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. RRX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, RRX returned 10.68%/yr vs 15.65%/yr for MP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RRX и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRX показывает доходность 52.71%, что значительно выше, чем у MP с доходностью 29.57%.
RRX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 52.71%
- 6 месяцев
- 51.87%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 15.84%
MP
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 166.31%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RRX и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRX Regal Rexnord Corporation | 52.71% | -8.61% | 5.74% | 24.56% | -28.75% | 46.56% | 49.95% |
MP MP Materials Corp. | 29.57% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
Correlation
The correlation between RRX and MP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between RRX and MP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RRX:
$4.30
MP:
-$0.53
RRX:
2.38
MP:
28.84
RRX:
$6.00B
MP:
$305.30M
RRX:
$2.25B
MP:
$25.30M
RRX:
$1.19B
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRX vs. MP — Ранг доходности на риск
RRX
MP
Сравнение RRX c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regal Rexnord Corporation (RRX) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRX | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.11 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.31 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRX | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.80 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RRX и MP
Максимальная просадка RRX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRX и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRX | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -81.99% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -53.79% | +32.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.11% | -59.47% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.11% | -81.99% | +33.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -33.64% | +26.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -42.62% | +26.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 31.48% | -22.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRX и MP
Текущая волатильность для Regal Rexnord Corporation (RRX) составляет 17.85%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что RRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRX | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 21.71% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 50.42% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.07% | 93.84% | -47.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 69.60% | -29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.40% | 72.60% | -36.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRX и MP
Дивидендная доходность RRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RRX Regal Rexnord Corporation | 0.65% | 1.00% | 0.90% | 0.95% | 1.15% | 4.87% | 0.98% | 1.38% | 1.57% | 1.33% | 1.37% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRX и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regal Rexnord Corporation и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRX и MP
RRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила о валовой прибыли в 549.90M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.70M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила о чистой прибыли в 64.30M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
RRX and MP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (21.71%) compared to RRX (17.85%). In terms of maximum drawdown, RRX dropped -53.65% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRX и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор