PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRX с CRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RRX с CRS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRX (Regal Rexnord Corporation) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RRX in Specialty Industrial Machinery, CRS in Metal Fabrication. Over the past 10 years, RRX returned 15.84%/yr vs 33.02%/yr for CRS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RRX и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regal Rexnord Corporation (RRX) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRX показывает доходность 52.71%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 56.63%. За последние 10 лет акции RRX уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: 15.84% против 33.02% соответственно.

RRX

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.68%
С начала года
52.71%
6 месяцев
51.87%
1 год
58.36%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.68%
10 лет*
15.84%

CRS

1 день
1.14%
1 месяц
10.70%
С начала года
56.63%
6 месяцев
56.68%
1 год
100.30%
3 года*
118.54%
5 лет*
64.27%
10 лет*
33.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRX и CRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRX
Regal Rexnord Corporation		52.71%-8.61%5.74%24.56%-28.75%46.56%45.52%24.03%-7.20%12.08%
CRS
Carpenter Technology Corporation		56.63%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%

Correlation

The correlation between RRX and CRS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.38

The correlation between RRX and CRS shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RRX:

$14.29B

CRS:

$24.78B

EPS

RRX:

$4.30

CRS:

$9.51

Коэффициент P/E

RRX:

49.72

CRS:

51.82

Коэффициент PEG

RRX:

5.16

CRS:

0.04

Коэффициент P/S

RRX:

2.38

CRS:

8.20

Коэффициент P/B

RRX:

2.10

CRS:

11.98

Общая выручка (12 мес.)

RRX:

$6.00B

CRS:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

RRX:

$2.25B

CRS:

$900.50M

EBITDA (12 мес.)

RRX:

$1.19B

CRS:

$745.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regal Rexnord Corporation

Carpenter Technology Corporation

Часто сравнивают с RRX:
RRX с TKRRRX с SPYRRX с FTAIRRX с TSLARRX с BEPCRRX с TELRRX с VYX
Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с JBLCRS с USLMCRS с COSTCRS с AVGOCRS с SPY

Доходность на риск

RRX vs. CRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRX
Ранг доходности на риск RRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRX c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regal Rexnord Corporation (RRX) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRXCRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.12

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.91

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

5.29

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

12.44

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRX vs. CRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRX и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRXCRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.12

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.39

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RRX и CRS

Максимальная просадка RRX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRX и CRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRXCRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-84.68%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-19.08%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.11%

-28.74%

-19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.11%

-44.04%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-74.70%

+26.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

0.00%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-27.25%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

8.09%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RRX и CRS

Regal Rexnord Corporation (RRX) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Carpenter Technology Corporation (CRS) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что RRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRXCRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.85%

11.84%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.07%

33.02%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.07%

47.52%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

46.60%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.40%

48.81%

-12.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRX и CRS

Дивидендная доходность RRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности CRS в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.16%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%
RRX
Regal Rexnord Corporation		0.65%1.00%0.90%0.95%1.15%4.87%0.98%1.38%1.57%1.33%1.37%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRX и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regal Rexnord Corporation и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.48B
811.50M
(RRX) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RRX и CRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regal Rexnord Corporation и Carpenter Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
37.2%
31.0%
Активы портфеля
RRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила о валовой прибыли в 549.90M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

RRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.70M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

RRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила о чистой прибыли в 64.30M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

RRX and CRS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRX has higher volatility (17.85%) compared to CRS (11.84%). In terms of maximum drawdown, RRX dropped -53.65% vs CRS's -84.68%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRX и CRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор