PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRX с VYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RRX с VYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRX (Regal Rexnord Corporation) and VYX (NCR Voyix Corporation) are both stocks. RRX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while VYX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, RRX returned 15.84%/yr vs -9.40%/yr for VYX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RRX и VYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regal Rexnord Corporation (RRX) и NCR Voyix Corporation (VYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRX показывает доходность 52.71%, что значительно выше, чем у VYX с доходностью -30.39%. За последние 10 лет акции RRX превзошли акции VYX по среднегодовой доходности: 15.84% против -9.40% соответственно.

RRX

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.68%
С начала года
52.71%
6 месяцев
51.87%
1 год
58.36%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.68%
10 лет*
15.84%

VYX

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-30.39%
6 месяцев
-26.80%
1 год
-34.50%
3 года*
-22.08%
5 лет*
-24.52%
10 лет*
-9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRX и VYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRX
Regal Rexnord Corporation		52.71%-8.61%5.74%24.56%-28.75%46.56%45.52%24.03%-7.20%12.08%
VYX
NCR Voyix Corporation		-30.39%-26.30%-18.15%17.74%-41.77%7.00%6.85%52.34%-32.10%-16.20%

Correlation

The correlation between RRX and VYX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1996 г.

0.42

The correlation between RRX and VYX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RRX:

$14.29B

VYX:

$986.90M

EPS

RRX:

$4.30

VYX:

$0.50

Коэффициент P/E

RRX:

49.72

VYX:

14.08

Коэффициент PEG

RRX:

5.16

VYX:

0.43

Коэффициент P/S

RRX:

2.38

VYX:

0.37

Коэффициент P/B

RRX:

2.10

VYX:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

RRX:

$6.00B

VYX:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

RRX:

$2.25B

VYX:

$631.00M

EBITDA (12 мес.)

RRX:

$1.19B

VYX:

$217.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regal Rexnord Corporation

NCR Voyix Corporation

Часто сравнивают с RRX:
RRX с TKRRRX с SPYRRX с CRSRRX с FTAIRRX с TSLARRX с BEPCRRX с TEL
Часто сравнивают с VYX:
VYX с CLFVYX с MAVYX с QQQ

Доходность на риск

RRX vs. VYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRX
Ранг доходности на риск RRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VYX
Ранг доходности на риск VYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRX c VYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regal Rexnord Corporation (RRX) и NCR Voyix Corporation (VYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRXVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.73

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.89

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.60

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

-1.04

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRX vs. VYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VYX равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRX и VYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRXVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.73

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.52

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.20

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.02

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RRX и VYX

Максимальная просадка RRX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки VYX в -79.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRX и VYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRXVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-79.79%

+26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-57.96%

+36.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.11%

-67.41%

+19.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.11%

-79.49%

+31.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-79.79%

+31.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-76.66%

+69.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.59%

-35.47%

+18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

33.35%

-23.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RRX и VYX

Текущая волатильность для Regal Rexnord Corporation (RRX) составляет 17.85%, в то время как у NCR Voyix Corporation (VYX) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что RRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRXVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.85%

22.16%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.07%

39.79%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.07%

47.44%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

47.08%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.40%

48.03%

-11.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRX и VYX

Дивидендная доходность RRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как VYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRX
Regal Rexnord Corporation		0.65%1.00%0.90%0.95%1.15%4.87%0.98%1.38%1.57%1.33%1.37%1.56%
VYX
NCR Voyix Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RRX и VYX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regal Rexnord Corporation и NCR Voyix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20222023202420252026
1.48B
606.00M
(RRX) Общая выручка
(VYX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RRX и VYX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regal Rexnord Corporation и NCR Voyix Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
37.2%
21.5%
Активы портфеля
RRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила о валовой прибыли в 549.90M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

VYX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.00M при выручке в 606.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

RRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.70M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

VYX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила об операционной прибыли в -19.00M при выручке в 606.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

RRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила о чистой прибыли в 64.30M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

VYX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NCR Voyix Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 606.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

Часто задаваемые вопросы

RRX and VYX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYX has higher volatility (22.16%) compared to RRX (17.85%). In terms of maximum drawdown, RRX dropped -53.65% vs VYX's -79.79%.

RRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRX и VYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор