Сравнение RRX с TEL
RRX (Regal Rexnord Corporation) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. RRX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TEL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, RRX returned 15.84%/yr vs 15.79%/yr for TEL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RRX и TEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRX показывает доходность 52.71%, что значительно выше, чем у TEL с доходностью -2.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RRX имеют среднегодовую доходность 15.84%, а акции TEL немного отстают с 15.79%.
RRX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 52.71%
- 6 месяцев
- 51.87%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 15.84%
TEL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам RRX и TEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRX Regal Rexnord Corporation | 52.71% | -8.61% | 5.74% | 24.56% | -28.75% | 46.56% | 45.52% | 24.03% | -7.20% | 12.08% |
TEL TE Connectivity Ltd. | -2.30% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
Correlation
The correlation between RRX and TEL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.58 |
The correlation between RRX and TEL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
RRX:
$14.29B
TEL:
$65.12B
RRX:
$4.30
TEL:
$9.78
RRX:
49.72
TEL:
22.56
RRX:
5.16
TEL:
4.18
RRX:
2.38
TEL:
3.54
RRX:
2.10
TEL:
4.92
RRX:
$6.00B
TEL:
$18.52B
RRX:
$2.25B
TEL:
$6.55B
RRX:
$1.19B
TEL:
$4.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRX vs. TEL — Ранг доходности на риск
RRX
TEL
Сравнение RRX c TEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regal Rexnord Corporation (RRX) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRX | TEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.84 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 4.26 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRX | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RRX и TEL
Максимальная просадка RRX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки TEL в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRX и TEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRX | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -81.07% | +27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -20.85% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.11% | -22.60% | -25.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.11% | -34.26% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -47.71% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -10.52% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -13.63% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 8.97% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRX и TEL
Regal Rexnord Corporation (RRX) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с TE Connectivity Ltd. (TEL) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что RRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRX | TEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 9.58% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 27.29% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.07% | 33.28% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 27.93% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.40% | 28.31% | +8.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRX и TEL
Дивидендная доходность RRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TEL в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRX Regal Rexnord Corporation | 0.65% | 1.00% | 0.90% | 0.95% | 1.15% | 4.87% | 0.98% | 1.38% | 1.57% | 1.33% | 1.37% | 1.56% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.32% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RRX и TEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regal Rexnord Corporation и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RRX и TEL
RRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила о валовой прибыли в 549.90M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
RRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.70M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
RRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regal Rexnord Corporation сообщила о чистой прибыли в 64.30M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
RRX and TEL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRX has higher volatility (17.85%) compared to TEL (9.58%). In terms of maximum drawdown, RRX dropped -53.65% vs TEL's -81.07%.
RRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRX и TEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор