PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RRX и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RRX с SPY

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regal Rexnord Corporation (RRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RRX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности RRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regal Rexnord Corporation (RRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RRX:

-0.07

SPY:

0.67

Коэф-т Сортино

RRX:

0.10

SPY:

1.03

Коэф-т Омега

RRX:

1.01

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

RRX:

-0.15

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

RRX:

-0.36

SPY:

2.61

Индекс Язвы

RRX:

19.86%

SPY:

4.92%

Дневная вол-ть

RRX:

46.13%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

RRX:

-53.65%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RRX:

-24.23%

SPY:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, RRX показывает доходность -11.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции RRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.72% против 12.73% соответственно.

RRX

С начала года

-11.20%

1 месяц

28.47%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-3.37%

3 года

4.17%

5 лет

13.74%

10 лет

7.72%

SPY

С начала года

0.98%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-0.84%

1 год

13.58%

3 года

14.08%

5 лет

15.83%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regal Rexnord Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RRX
Ранг риск-скорректированной доходности RRX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regal Rexnord Corporation (RRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RRX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRX и SPY

Дивидендная доходность RRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RRX
Regal Rexnord Corporation		1.02%0.90%0.95%1.15%4.87%0.98%1.38%1.57%1.33%1.37%1.56%1.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RRX и SPY

Максимальная просадка RRX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RRX и SPY

Regal Rexnord Corporation (RRX) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что RRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...