PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.59%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 1.59% против 20.77% соответственно.

RRPIX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.16%
1 год
1.84%
3 года*
6.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
1.59%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.74%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between RRPIX and SPMO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.07

The correlation between RRPIX and SPMO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с RYJUXRRPIX с DXKSXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

RRPIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPIXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.49

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.38

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.47

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

13.52

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPIX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPIXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.49

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.25

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

1.03

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.00

-1.31

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и SPMO

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-30.95%

-58.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-12.70%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-20.13%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-22.74%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-30.95%

-21.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

-1.46%

-75.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.49%

-4.60%

-55.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.26%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и SPMO

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

7.39%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

14.49%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

17.70%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

19.30%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

20.31%

-0.47%

Сравнение комиссий RRPIX и SPMO

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и SPMO

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.41%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and SPMO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to RRPIX (3.36%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор