PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с SMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.59%/yr vs 47.91%/yr for SMPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.61%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 47.91% соответственно.

RRPIX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.16%
1 год
1.84%
3 года*
6.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
1.59%

SMPIX

1 день
-0.81%
1 месяц
28.22%
С начала года
80.61%
6 месяцев
78.76%
1 год
179.15%
3 года*
89.40%
5 лет*
55.00%
10 лет*
47.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.74%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		80.61%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between RRPIX and SMPIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.21

The correlation between RRPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с DXKSXRRPIX с RYJUXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

RRPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
3.96

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.83

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.51

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

8.10

-8.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

24.45

-24.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

3.96

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.09

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и SMPIX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-94.09%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-22.72%

+13.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-94.09%

+73.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-94.09%

+73.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-94.09%

+41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

-70.61%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.49%

-57.56%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

7.51%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) составляет 3.36%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

15.54%

-12.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

35.43%

-27.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

46.65%

-34.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

332.56%

-312.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

237.14%

-217.30%

Сравнение комиссий RRPIX и SMPIX

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и SMPIX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SMPIX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.41%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and SMPIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.54%) compared to RRPIX (3.36%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор