PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с SMPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, RRPIX returned 1.77%/yr vs 19.54%/yr for SMPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.52% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 63.31%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 1.77% против 19.54% соответственно.

RRPIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.78%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.85%
3 года*
6.98%
5 лет*
11.14%
10 лет*
1.77%

SMPIX

1 день
-9.33%
1 месяц
2.45%
С начала года
63.31%
6 месяцев
60.03%
1 год
134.32%
3 года*
-9.28%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		1.70%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		63.31%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between RRPIX and SMPIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

0.21

The correlation between RRPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с RYJUXRRPIX с DXKSXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с RYILX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с PRMTX

Доходность на риск

RRPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RRPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.83

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.96

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

6.45

-6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

18.55

-18.30

RRPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и SMPIX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-94.52%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-22.72%

+13.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-94.52%

+73.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-94.52%

+73.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-94.52%

+42.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.63%

-75.35%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.52%

-57.65%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

7.88%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) составляет 2.73%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

25.81%

-23.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

41.29%

-33.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

51.82%

-40.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

71.60%

-51.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

59.66%

-39.85%

Сравнение комиссий RRPIX и SMPIX

И RRPIX, и SMPIX имеют комиссию равную 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и SMPIX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SMPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.44%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.97%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and SMPIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (25.81%) compared to RRPIX (2.73%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор