PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RR с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past year, RR returned -15.71% vs 36.53% for XLE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RR показывает доходность -50.15%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

RR

1 день
-3.59%
1 месяц
-22.22%
6 месяцев
-57.52%
С начала года
-50.15%
1 год
-15.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR и XLE

2026 (YTD)202520242023
RR
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock		-50.15%19.63%-54.62%19.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%2.04%

Correlation

The correlation between RR and XLE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RR:
RR с SERVRR с SYMRR с CER.LRR с VTIRR с ^GSPCRR с APLDRR с STXS
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

RR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR
Ранг доходности на риск RR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RRXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.75

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.32

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.45

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

6.58

-6.89

RR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RR и XLE

Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-71.26%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.20%

-14.98%

-62.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.50%

-8.20%

-77.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.01%

-17.95%

-57.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.56%

5.57%

+44.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RR и XLE

Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что RR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.33%

6.10%

+15.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.02%

16.65%

+59.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.17%

20.96%

+98.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

161.61%

25.87%

+135.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

161.61%

29.58%

+132.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR и XLE

RR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RR
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

RR and XLE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RR has higher volatility (21.33%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, RR dropped -96.67% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор