Сравнение RR с ^GSPC
RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, RR returned -0.53% vs 20.77% for ^GSPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RR показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
RR
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -40.38%
- С начала года
- -41.49%
- 6 месяцев
- -48.22%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам RR и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | -41.49% | 19.63% | -54.62% | 19.00% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 5.80% |
Correlation
The correlation between RR and ^GSPC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.32 |
The correlation between RR and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
RR
^GSPC
Сравнение RR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.29 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 10.09 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR и ^GSPC
Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -56.78% | -39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.37% | -9.10% | -64.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.97% | -3.32% | -79.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.83% | -10.71% | -64.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.51% | 2.06% | +45.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR и ^GSPC
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) имеет более высокую волатильность в 21.70% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что RR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.70% | 4.82% | +16.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.67% | 9.88% | +67.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.49% | 12.50% | +105.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.90% | 17.00% | +145.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.90% | 18.07% | +144.83% |
Часто задаваемые вопросы
RR and ^GSPC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RR has higher volatility (21.70%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, RR dropped -96.67% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RR и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор