PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
RR
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock		-37.46%19.63%-54.62%13.33%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, RR показывает доходность -37.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

RR

1 день
-3.35%
1 месяц
-22.01%
С начала года
-37.46%
6 месяцев
-57.56%
1 год
-0.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RR:
RR с SERVRR с SYMRR с CER.LRR с VTIRR с IITU.LRR с VOORR с APLD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR
Ранг доходности на риск RR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.92

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.41

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

6.61

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.92

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.46

-0.66

Корреляция

Корреляция между RR и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RR и ^GSPC

Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-56.78%

-39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.37%

-12.14%

-61.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.80%

-5.78%

-76.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.65%

-10.75%

-63.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.49%

2.60%

+35.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RR и ^GSPC

Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

5.37%

+12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.03%

9.55%

+75.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.55%

18.33%

+105.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.34%

16.90%

+151.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.34%

18.05%

+150.29%