Сравнение RR с ^GSPC
RR (Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past year, RR returned -15.71% vs 20.28% for ^GSPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RR показывает доходность -50.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
RR
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -22.22%
- 6 месяцев
- -57.52%
- С начала года
- -50.15%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам RR и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | -50.15% | 19.63% | -54.62% | 19.00% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 5.80% |
Correlation
The correlation between RR and ^GSPC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.32 |
The correlation between RR and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
RR
^GSPC
Сравнение RR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RR | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.24 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 9.71 | -10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RR и ^GSPC
Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -56.78% | -39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.20% | -9.10% | -68.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.50% | -1.00% | -84.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.01% | -10.70% | -64.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.56% | 2.09% | +48.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR и ^GSPC
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что RR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 3.25% | +18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.02% | 10.00% | +66.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.17% | 12.56% | +106.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 161.61% | 17.00% | +144.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 161.61% | 18.05% | +143.56% |
Часто задаваемые вопросы
RR and ^GSPC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RR has higher volatility (21.33%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, RR dropped -96.67% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RR и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор