PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RR с VTI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RR и VTI

2026 (YTD)202520242023
RR
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock		-36.22%19.63%-54.62%13.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, RR показывает доходность -36.22%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%.

RR

1 день
1.98%
1 месяц
-18.58%
С начала года
-36.22%
6 месяцев
-66.67%
1 год
4.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.30%
1 год
24.10%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с RR:
RR с SERVRR с SYMRR с CER.LRR с ^GSPCRR с IITU.LRR с VOORR с APLD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

RR vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR
Ранг доходности на риск RR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.94

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.53

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

7.16

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RR vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.94

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.48

-0.67

Корреляция

Корреляция между RR и VTI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR и VTI

RR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RR
Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок RR и VTI

Максимальная просадка RR за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

RRVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-55.45%

-41.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.37%

-8.92%

-64.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.44%

-5.39%

-76.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.67%

-8.08%

-66.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.73%

2.62%

+36.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RR и VTI

Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock (RR) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что RR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RRVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.00%

5.41%

+11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.35%

9.75%

+74.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.54%

19.02%

+104.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.20%

17.40%

+150.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.20%

18.28%

+149.92%