PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPXIX с PFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPXIX с PFEB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPXIX (RiverPark Large Growth Fund) and PFEB (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February) are both funds - RPXIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by RiverPark Funds, while PFEB is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Over the past 5 years, RPXIX returned 1.25%/yr vs 8.78%/yr for PFEB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPXIX charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for PFEB.

Доходность

Сравнение доходности RPXIX и PFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPXIX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у PFEB с доходностью 5.67%.

RPXIX

1 день
-1.37%
1 месяц
2.54%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.62%
1 год
13.17%
3 года*
18.85%
5 лет*
1.25%
10 лет*
11.73%

PFEB

1 день
-0.19%
1 месяц
2.12%
С начала года
5.67%
6 месяцев
6.69%
1 год
15.76%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPXIX и PFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		1.10%13.18%22.55%51.57%-47.37%1.09%47.41%
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		5.67%10.65%12.71%14.96%-2.84%11.52%6.24%

Correlation

The correlation between RPXIX and PFEB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.79

The correlation between RPXIX and PFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Large Growth Fund

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с RPXIX:
RPXIX с AGRFXRPXIX с BPTHRPXIX с WPSGXRPXIX с PBTRPXIX с MMLPRPXIX с WPGTXRPXIX с CGBD
Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с JEPIPFEB с BUFFPFEB с BALTPFEB с BAPRPFEB с BUFRPFEB с LOUPPFEB с POCT

Доходность на риск

RPXIX vs. PFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPXIX
Ранг доходности на риск RPXIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPXIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPXIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPXIX c PFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPXIXPFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.66

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
4.02

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.36

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

17.80

-14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPXIX vs. PFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PFEB равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и PFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPXIXPFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.66

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.07

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.81

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RPXIX и PFEB

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки PFEB в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и PFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPXIXPFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-19.98%

-38.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-4.71%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-10.58%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-11.05%

-47.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-0.19%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-1.83%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

0.89%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RPXIX и PFEB

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPXIXPFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.04%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

4.55%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

5.94%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

8.23%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

11.32%

+13.42%

Сравнение комиссий RPXIX и PFEB

RPXIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PFEB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPXIX и PFEB

Дивидендная доходность RPXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, тогда как PFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPXIX
RiverPark Large Growth Fund		9.05%9.15%7.22%0.00%0.01%3.79%6.69%11.76%15.17%9.01%0.54%1.72%

Часто задаваемые вопросы

RPXIX and PFEB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPXIX has higher volatility (3.10%) compared to PFEB (1.04%). In terms of maximum drawdown, RPXIX dropped -58.56% vs PFEB's -19.98%.

PFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPXIX и PFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор