PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFEB с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFEB с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PFEB и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFEB и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFEB и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		-1.10%10.65%12.71%14.96%-2.84%11.52%11.50%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, PFEB показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

PFEB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
11.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с RPXIXPFEB с BUFRPFEB с BUFPPFEB с BALTPFEB с BUFFPFEB с AIOOPFEB с LOUP
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий PFEB и JEPI

PFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PFEB vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEBJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.61

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.95

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.79

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

3.83

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFEB vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFEB на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFEB и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEBJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.61

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.76

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.04

-0.31

Корреляция

Корреляция между PFEB и JEPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и JEPI

PFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM202520242023202220212020
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок PFEB и JEPI

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFEBJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-13.71%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-10.28%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

-13.71%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-4.53%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.07%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.12%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и JEPI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) составляет 3.18%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFEBJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.90%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

6.36%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

13.24%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

11.06%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

10.88%

+0.56%