PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFEB с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFEB с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

PFEB и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFEB и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFEB и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		-1.10%10.65%12.71%14.96%-2.84%11.52%4.84%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, PFEB показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

PFEB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
11.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с JEPIPFEB с RPXIXPFEB с BUFPPFEB с BALTPFEB с BUFFPFEB с AIOOPFEB с LOUP
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий PFEB и BUFR

PFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Доходность на риск

PFEB vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEBBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.83

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.63

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

9.16

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFEB vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFEB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFEB и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEBBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.85

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.96

-0.23

Корреляция

Корреляция между PFEB и BUFR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и BUFR

Ни PFEB, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFEB и BUFR

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PFEBBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-13.73%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.76%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

-13.73%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.30%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.15%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.56%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и BUFR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) составляет 3.18%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFEBBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.48%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

5.24%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

11.11%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

10.46%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

10.33%

+1.11%