PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFEB с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFEB с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

PFEB и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFEB и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFEB и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		-1.52%10.65%12.71%14.96%-2.84%11.52%6.24%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%5.57%

Доходность по периодам

С начала года, PFEB показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

PFEB

1 день
1.82%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.03%
1 год
11.95%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с JEPIPFEB с RPXIXPFEB с BUFRPFEB с BUFPPFEB с BALTPFEB с AIOOPFEB с BUFF
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий PFEB и BAPR

И PFEB, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

PFEB vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFEBBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.99

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.74

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

11.59

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFEB vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFEB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFEB и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFEBBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.75

-0.03

Корреляция

Корреляция между PFEB и BAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и BAPR

Ни PFEB, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFEB и BAPR

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PFEBBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-23.91%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-9.19%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

-15.58%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

0.00%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.66%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.38%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) составляет 3.15%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFEBBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.45%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

4.26%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

11.90%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

11.54%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

13.25%

-1.81%