PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFEB с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFEB с BUFF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFEB (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - PFEB tracks the S&P 500 while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFEB returned 8.59%/yr vs 8.52%/yr for BUFF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PFEB charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности PFEB и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFEB показывает доходность 5.11%, а BUFF немного ниже – 4.91%.

PFEB

1 день
-0.37%
1 месяц
0.02%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.08%
1 год
14.19%
3 года*
12.04%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

BUFF

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.10%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.62%
1 год
13.10%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFEB и BUFF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		5.11%10.65%12.71%14.96%-2.84%11.52%6.07%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		4.91%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-8.54%

Correlation

The correlation between PFEB and BUFF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г.

0.85

The correlation between PFEB and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с PFEB:
PFEB с JEPIPFEB с RPXIXPFEB с BALTPFEB с BAPRPFEB с BUFRPFEB с NAPRPFEB с UAUG
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

PFEB vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFEBBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.51

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.76

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.67

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.79

19.13

-3.34

PFEB vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFEB на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFEB и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFEB и BUFF

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFEBBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-46.23%

+26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-3.58%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

-10.24%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

-10.24%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.74%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-6.15%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.69%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и BUFF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что PFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFEBBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.73%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

4.11%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

5.27%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

8.44%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

17.63%

-6.34%

Сравнение комиссий PFEB и BUFF

PFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и BUFF

Ни PFEB, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
PFEB
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFEB and BUFF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFEB has higher volatility (1.83%) compared to BUFF (1.73%). In terms of maximum drawdown, PFEB dropped -19.98% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, PFEB leads with 8.59% vs 8.52% for BUFF. On fees, PFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFEB has performed better with a 8.59% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

PFEB and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PFEB tracks S&P 500, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for PFEB and 0.89% for BUFF.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFEB и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор