PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с XLF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 10.82%/yr vs 12.79%/yr for XLF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RPV charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности RPV и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.79% соответственно.

RPV

1 день
0.04%
1 месяц
2.97%
С начала года
11.02%
6 месяцев
13.06%
1 год
28.29%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.82%

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.02%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between RPV and XLF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.84

Over the past year, the correlation between RPV and XLF has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RPV и XLF

Секторы
RPV
XLF

Финансовые услуги

17.9%
98.0%

Здравоохранение

16.2%

-

Потребительский защитный сектор

15.2%

-

Энергетика

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Промышленность

6.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Технологии

2.8%
1.8%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

RPV
17.9%
XLF
98.0%

Здравоохранение

RPV
16.2%
XLF

-

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
XLF

-

Энергетика

RPV
11.3%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
XLF

-

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
XLF

-

Промышленность

RPV
6.3%
XLF
0.2%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
XLF

-

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
XLF

-

Технологии

RPV
2.8%
XLF
1.8%

Недвижимость

RPV
1.4%
XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

RPV vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.20

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
0.37

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

0.20

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

0.51

+12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.20

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.21

+0.17

Просадки

Сравнение просадок RPV и XLF

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-82.69%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-14.79%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-15.54%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-25.81%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-42.86%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-7.38%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-20.02%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

5.71%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и XLF

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.50%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.20%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

11.18%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

14.61%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.66%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

22.18%

-0.26%

Сравнение комиссий RPV и XLF

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и XLF

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.27%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

RPV and XLF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.20%) compared to RPV (2.50%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.79% vs 10.82% for RPV. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.79% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.52% for XLF.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while XLF is Financials Equities. RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.08% for XLF.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор