Сравнение RPV с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
RPV и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPV и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции RPV превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.42% соответственно.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и VPL
RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
RPV vs. VPL — Ранг доходности на риск
RPV
VPL
Сравнение RPV c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.08 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.72 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.21 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 12.99 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.08 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RPV и VPL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и VPL
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и VPL
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -55.49% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.33% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -31.09% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -33.90% | -16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -8.40% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -11.71% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.29% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и VPL
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 9.81% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 14.85% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 20.56% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.83% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 17.11% | +4.86% |