PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. RPV is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, RPV returned 25.73% vs 29.63% for VMAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RPV charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности RPV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.44%.

RPV

1 день
0.43%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.96%
1 год
25.73%
3 года*
17.60%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.14%

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и VMAX

2026 (YTD)202520242023
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		10.84%17.70%12.41%6.56%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between RPV and VMAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between RPV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPV и VMAX

Секторы
RPV
VMAX

Финансовые услуги

17.4%
32.4%

Здравоохранение

16.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

14.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
3.7%

Энергетика

10.0%
11.0%

Сырьевые материалы

8.6%
2.8%

Промышленность

6.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.6%

Коммунальные услуги

3.9%
5.3%

Технологии

3.5%
13.3%

Недвижимость

1.6%
4.4%

Финансовые услуги

RPV
17.4%
VMAX
32.4%

Здравоохранение

RPV
16.8%
VMAX
11.1%

Потребительский защитный сектор

RPV
14.8%
VMAX
3.7%

Потребительский циклический сектор

RPV
11.4%
VMAX
3.7%

Энергетика

RPV
10.0%
VMAX
11.0%

Сырьевые материалы

RPV
8.6%
VMAX
2.8%

Промышленность

RPV
6.7%
VMAX
5.5%

Коммуникационные услуги

RPV
5.5%
VMAX
6.6%

Коммунальные услуги

RPV
3.9%
VMAX
5.3%

Технологии

RPV
3.5%
VMAX
13.3%

Недвижимость

RPV
1.6%
VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

RPV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.42

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.30

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

6.04

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

21.18

-9.70

RPV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPV и VMAX

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-19.05%

-56.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-4.93%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.39%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-2.52%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.40%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и VMAX

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.17%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.83%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.31%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

15.41%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

15.41%

+6.46%

Сравнение комиссий RPV и VMAX

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и VMAX

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.40%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPV and VMAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPV has higher volatility (3.56%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.63% vs 25.73% for RPV. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.63% return vs 25.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.85% for VMAX.

They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор