Сравнение RPV с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
RPV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPV и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.42% соответственно.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и SPYV
RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
RPV vs. SPYV — Ранг доходности на риск
RPV
SPYV
Сравнение RPV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.27 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.08 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 5.09 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RPV и SPYV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и SPYV
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и SPYV
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -58.45% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.03% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -17.89% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -36.89% | -13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.43% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -8.77% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.56% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и SPYV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.71% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.79% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 7.76% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 15.52% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 14.43% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.96% | +5.01% |