PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPV с SPVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).

RPV и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RPV и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPV и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		4.29%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям SPVM по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.62% соответственно.

RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с ^GSPC

Сравнение комиссий RPV и SPVM

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Доходность на риск

RPV vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVSPVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.97

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.86

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

8.70

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.40

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.24

Корреляция

Корреляция между RPV и SPVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и SPVM

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPVM в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Просадки

Сравнение просадок RPV и SPVM

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и SPVM.

Загрузка...

Показатели просадок

RPVSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-45.35%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.37%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-19.48%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-45.35%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.08%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-5.03%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.65%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и SPVM

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPVSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.49%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

8.54%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

16.65%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

16.85%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

19.58%

+2.39%