PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с SPVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 10.64%/yr vs 11.89%/yr for SPVM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RPV charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности RPV и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям SPVM по среднегодовой доходности: 10.64% против 11.89% соответственно.

RPV

1 день
-0.60%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.48%
6 месяцев
12.73%
1 год
27.41%
3 года*
18.14%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.64%

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		10.48%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Correlation

The correlation between RPV and SPVM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.84

The correlation between RPV and SPVM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPV и SPVM

Секторы
RPV
SPVM

Финансовые услуги

17.9%
37.0%

Здравоохранение

16.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

15.2%
4.9%

Энергетика

11.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.3%

Сырьевые материалы

9.0%
1.8%

Промышленность

6.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.6%

Коммунальные услуги

4.0%
14.2%

Технологии

2.8%
5.3%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
SPVM
37.0%

Здравоохранение

RPV
16.2%
SPVM
6.3%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
SPVM
4.9%

Энергетика

RPV
11.3%
SPVM
8.7%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
SPVM
6.3%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
SPVM
1.8%

Промышленность

RPV
6.3%
SPVM
4.4%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
SPVM
6.6%

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
SPVM
14.2%

Технологии

RPV
2.8%
SPVM
5.3%

Недвижимость

RPV
1.4%
SPVM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с XMVM

Доходность на риск

RPV vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.43

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.47

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.29

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

16.33

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.43

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RPV и SPVM

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-45.35%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.57%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-18.66%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-19.48%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-45.35%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.70%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-4.99%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.72%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и SPVM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.54%, в то время как у Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.79%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.48%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

11.63%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.77%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

19.57%

+2.35%

Сравнение комиссий RPV и SPVM

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и SPVM

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SPVM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.28%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

RPV and SPVM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPVM has higher volatility (2.79%) compared to RPV (2.54%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs SPVM's -45.35%.

On 10-year performance, SPVM leads with 11.89% vs 10.64% for RPV. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPVM has performed better with a 11.89% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

RPV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.91% for SPVM.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPVM is Momentum. RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор