PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с SEIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. RPV is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, RPV returned 18.73%/yr vs 27.99%/yr for SEIV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RPV charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности RPV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.23%.

RPV

1 день
0.92%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.85%
3 года*
18.73%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.61%

SEIV

1 день
-0.04%
1 месяц
9.21%
С начала года
18.23%
6 месяцев
21.04%
1 год
45.51%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.49%17.70%12.41%7.98%-1.71%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.23%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Correlation

The correlation between RPV and SEIV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.84

The correlation between RPV and SEIV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPV и SEIV

Секторы
RPV
SEIV

Финансовые услуги

17.9%
23.0%

Здравоохранение

16.2%
18.1%

Потребительский защитный сектор

15.2%
3.9%

Энергетика

11.3%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
18.5%

Сырьевые материалы

9.0%
5.1%

Промышленность

6.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
6.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.4%

Технологии

2.8%
17.0%

Недвижимость

1.4%
1.2%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
SEIV
23.0%

Здравоохранение

RPV
16.2%
SEIV
18.1%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
SEIV
3.9%

Энергетика

RPV
11.3%
SEIV
0.9%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
SEIV
18.5%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
SEIV
5.1%

Промышленность

RPV
6.3%
SEIV
3.0%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
SEIV
6.5%

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
SEIV
2.4%

Технологии

RPV
2.8%
SEIV
17.0%

Недвижимость

RPV
1.4%
SEIV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

RPV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.67

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.99

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.66

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

6.58

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

26.87

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.67

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.23

-0.85

Просадки

Сравнение просадок RPV и SEIV

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-18.18%

-57.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.95%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-17.71%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-3.47%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.70%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и SEIV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.61%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.04%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.08%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

12.48%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.67%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

16.67%

+5.25%

Сравнение комиссий RPV и SEIV

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и SEIV

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPV and SEIV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.04%) compared to RPV (2.61%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.99% vs 18.73% for RPV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.99% return vs 18.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор