PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPV returned 10.64%/yr vs 11.86%/yr for RSP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RPV charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности RPV и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.64% против 11.86% соответственно.

RPV

1 день
-0.60%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.48%
6 месяцев
12.73%
1 год
27.41%
3 года*
18.14%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.64%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		10.48%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between RPV and RSP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.89

The correlation between RPV and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPV и RSP

Секторы
RPV
RSP

Финансовые услуги

17.9%
14.5%

Здравоохранение

16.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

15.2%
6.5%

Энергетика

11.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Сырьевые материалы

9.0%
4.1%

Промышленность

6.3%
14.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.7%

Коммунальные услуги

4.0%
6.1%

Технологии

2.8%
19.6%

Недвижимость

1.4%
6.0%

Финансовые услуги

RPV
17.9%
RSP
14.5%

Здравоохранение

RPV
16.2%
RSP
11.0%

Потребительский защитный сектор

RPV
15.2%
RSP
6.5%

Энергетика

RPV
11.3%
RSP
4.5%

Потребительский циклический сектор

RPV
10.2%
RSP
9.9%

Сырьевые материалы

RPV
9.0%
RSP
4.1%

Промышленность

RPV
6.3%
RSP
14.1%

Коммуникационные услуги

RPV
5.7%
RSP
3.7%

Коммунальные услуги

RPV
4.0%
RSP
6.1%

Технологии

RPV
2.8%
RSP
19.6%

Недвижимость

RPV
1.4%
RSP
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

RPV vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.70

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.47

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.49

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

9.48

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.70

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RPV и RSP

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-59.92%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-7.85%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-17.81%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-21.38%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-39.04%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.38%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-6.65%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.06%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и RSP

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 2.54% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.56%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.29%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

11.56%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.18%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

18.35%

+3.57%

Сравнение комиссий RPV и RSP

RPV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и RSP

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.28%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RPV and RSP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (2.56%) compared to RPV (2.54%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 10.64% for RPV. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.49% for RSP.

RPV is categorized as Large Cap Value Equities, while RSP is S&P 500. RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.35% for RPV and 0.20% for RSP.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор