Сравнение RPV с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
RPV и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RPV и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPV и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPV имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции GCOW немного отстают с 10.17%.
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPV и GCOW
RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
RPV vs. GCOW — Ранг доходности на риск
RPV
GCOW
Сравнение RPV c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPV | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.21 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.94 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.80 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 14.21 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.21 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RPV и GCOW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPV и GCOW
Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности GCOW в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPV и GCOW
Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -37.64% | -37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -10.79% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -21.48% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -37.64% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.11% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -5.90% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.18% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPV и GCOW
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.45% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 7.89% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 13.89% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 13.48% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 16.24% | +5.73% |