PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPV с CDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).

RPV и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RPV и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPV и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		4.29%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPV имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции CDC немного отстают с 9.96%.

RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с JEPICDC с VOOCDC с DGROCDC с DIA

Сравнение комиссий RPV и CDC

RPV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.

CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Доходность на риск

RPV vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVCDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.33

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.07

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

4.26

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.74

-0.38

Корреляция

Корреляция между RPV и CDC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и CDC

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CDC в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок RPV и CDC

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и CDC.

Загрузка...

Показатели просадок

RPVCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-21.37%

-53.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.27%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-21.37%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-21.37%

-29.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-3.49%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-5.14%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.82%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и CDC

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что RPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPVCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.81%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.04%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

13.59%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

12.56%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

13.22%

+8.75%