PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPV с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPV с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, RPV returned 10.61%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RPV и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPV показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции RPV уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.93% соответственно.

RPV

1 день
0.92%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
13.62%
1 год
29.85%
3 года*
18.73%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.61%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPV и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.49%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between RPV and BRK-B is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.65

Over the past year, the correlation between RPV and BRK-B has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

RPV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPVBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.18

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
-0.15

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.98

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.27

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

-0.57

+14.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPV vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPV на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPV и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPVBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

-0.18

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RPV и BRK-B

Максимальная просадка RPV за все время составила -75.32%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPV и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPVBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.32%

-53.86%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-9.42%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-14.95%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-26.58%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-29.57%

-21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.33%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-11.07%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.46%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RPV и BRK-B

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) составляет 2.61%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что RPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPVBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.72%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

10.70%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

14.32%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

17.11%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

19.43%

+2.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPV и BRK-B

Дивидендная доходность RPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.26%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

RPV and BRK-B have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to RPV (2.61%). In terms of maximum drawdown, RPV dropped -75.32% vs BRK-B's -53.86%.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPV и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор