Сравнение RPTTX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RPTTX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPTTX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | -5.99% | 10.48% | 23.99% | 21.00% | -24.50% | 13.69% | 32.02% | 38.08% | -3.02% | 13.20% |
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 5.56% |
Доходность по периодам
С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 17.57%.
RPTTX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPTTX и NEEGX
RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
RPTTX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
RPTTX
NEEGX
Сравнение RPTTX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPTTX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.62 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.22 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.47 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 11.35 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPTTX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.62 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RPTTX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTTX и NEEGX
Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности NEEGX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 8.39% | 7.89% | 8.53% | 6.85% | 1.22% | 10.29% | 4.89% | 2.13% | 5.38% | 3.81% | 0.00% | 0.00% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок RPTTX и NEEGX
Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPTTX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -53.60% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -13.27% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -43.35% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -6.02% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -10.95% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.63% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTTX и NEEGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) составляет 7.24%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPTTX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 11.07% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 20.94% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 32.26% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 28.02% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 25.01% | -2.85% |