PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTTX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPTTX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		-5.99%10.48%23.99%21.00%-24.50%13.69%32.02%38.08%-3.02%13.20%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%17.02%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

RPTTX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.60%
1 год
10.86%
3 года*
13.07%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с RPTTX:
RPTTX с VMCIXRPTTX с BARIXRPTTX с FSMAXRPTTX с PRNHXRPTTX с PRSCXRPTTX с RIPIXRPTTX с TBCIX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с MACGXMMGPX с TAAGXMMGPX с BMDSXMMGPX с HLGEXMMGPX с TWHIX

Сравнение комиссий RPTTX и MMGPX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

RPTTX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTTX
Ранг доходности на риск RPTTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTTXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.27

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.62

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.28

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

0.70

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTTXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.43

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между RPTTX и MMGPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и MMGPX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		8.39%7.89%8.53%6.85%1.22%10.29%4.89%2.13%5.38%3.81%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и MMGPX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPTTXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-87.45%

+51.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-27.79%

+13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-86.09%

+50.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-72.93%

+62.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-38.71%

+30.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

11.21%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и MMGPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) составляет 7.24%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPTTXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

9.28%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

21.94%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

32.15%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

45.74%

-23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

39.05%

-16.89%