Сравнение RPTTX с MMGPX
RPTTX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RPTTX returned 5.78%/yr vs -6.25%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RPTTX charges 0.67%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности RPTTX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPTTX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 0.82%.
RPTTX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
MMGPX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- -7.54%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPTTX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 3.27% | 10.48% | 23.99% | 21.00% | -24.50% | 13.69% | 32.02% | 38.08% | -3.02% | 13.20% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.82% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 17.02% |
Correlation
The correlation between RPTTX and MMGPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г. | 0.82 |
The correlation between RPTTX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPTTX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
RPTTX
MMGPX
Сравнение RPTTX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPTTX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.30 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.58 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPTTX и MMGPX
Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPTTX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -75.38% | +39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -27.79% | +13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | -29.27% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -72.70% | +37.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -39.76% | +35.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -30.37% | +22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 14.19% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTTX и MMGPX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) имеют волатильность 5.35% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPTTX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.62% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 21.81% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 28.48% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 39.80% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 35.12% | -13.08% |
Сравнение комиссий RPTTX и MMGPX
RPTTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTTX и MMGPX
Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% |
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 7.64% | 7.89% | 8.53% | 6.85% | 1.22% | 10.29% | 4.89% | 2.13% | 5.38% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
RPTTX and MMGPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (5.62%) compared to RPTTX (5.35%). In terms of maximum drawdown, RPTTX dropped -35.91% vs MMGPX's -75.38%.
RPTTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPTTX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор