Сравнение RPTTX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RPTTX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPTTX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | -5.99% | 10.48% | 23.99% | 21.00% | -24.50% | 13.69% | 32.02% | 38.08% | -3.02% | 13.20% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%.
RPTTX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPTTX и TGFRX
RPTTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
RPTTX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
RPTTX
TGFRX
Сравнение RPTTX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPTTX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.59 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.93 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 7.48 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPTTX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.02 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между RPTTX и TGFRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPTTX и TGFRX
Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPTTX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I | 8.39% | 7.89% | 8.53% | 6.85% | 1.22% | 10.29% | 4.89% | 2.13% | 5.38% | 3.81% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPTTX и TGFRX
Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPTTX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -95.35% | +59.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -16.01% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -95.35% | +59.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -92.38% | +81.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -31.67% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 7.24% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPTTX и TGFRX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) составляет 7.24%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPTTX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 12.37% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 24.40% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.98% | 35.36% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 793.45% | -771.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 561.16% | -539.00% |