PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTTX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPTTX с VMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		-5.99%10.48%23.99%21.00%-24.50%13.69%32.02%38.08%-3.02%13.20%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%11.29%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -0.62%.

RPTTX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.60%
1 год
10.86%
3 года*
13.07%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RPTTX:
RPTTX с FSMAXRPTTX с PRNHXRPTTX с PRSCXRPTTX с RIPIXRPTTX с TBCIXRPTTX с BARIXRPTTX с BFGIX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Сравнение комиссий RPTTX и VMCIX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

RPTTX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTTX
Ранг доходности на риск RPTTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTTXVMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.73

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.06

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

4.87

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTTXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между RPTTX и VMCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и VMCIX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности VMCIX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		8.39%7.89%8.53%6.85%1.22%10.29%4.89%2.13%5.38%3.81%0.00%0.00%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и VMCIX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и VMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPTTXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-58.86%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.77%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-27.54%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-6.09%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-8.02%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.77%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и VMCIX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPTTXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

4.96%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

9.67%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

17.68%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

17.66%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

18.91%

+3.25%