PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPTTX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPTTX с PREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

RPTTX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell MidCap Growth Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RPTTX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPTTX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		-5.99%10.48%23.99%21.00%-24.50%13.69%32.02%38.08%-3.02%13.20%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, RPTTX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у PREIX с доходностью -4.39%.

RPTTX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.60%
1 год
10.86%
3 года*
13.07%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с RPTTX:
RPTTX с VMCIXRPTTX с BARIXRPTTX с BFGIXRPTTX с CTIGXRPTTX с FAMVXRPTTX с FSMAXRPTTX с LSHAX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий RPTTX и PREIX

RPTTX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

RPTTX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPTTX
Ранг доходности на риск RPTTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPTTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPTTX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPTTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPTTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPTTX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPTTXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.05

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.59

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.63

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

7.85

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPTTX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPTTX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPTTX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPTTXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.05

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между RPTTX и PREIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPTTX и PREIX

Дивидендная доходность RPTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности PREIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPTTX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I		8.39%7.89%8.53%6.85%1.22%10.29%4.89%2.13%5.38%3.81%0.00%0.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок RPTTX и PREIX

Максимальная просадка RPTTX за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPTTX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPTTXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-55.32%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.12%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.62%

-24.60%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-6.27%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-8.76%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.52%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RPTTX и PREIX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth I (RPTTX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RPTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPTTXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.35%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

9.48%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

18.28%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

17.00%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

18.08%

+4.08%