Сравнение RPSIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
RPSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RPSIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPSIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | -0.87% | 11.58% | 4.22% | 8.55% | -11.40% | 2.60% | 6.07% | 11.57% | -2.61% | 7.03% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RPSIX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPSIX имеют среднегодовую доходность 3.88%, а акции JMSIX немного впереди с 3.93%.
RPSIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 3.88%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPSIX и JMSIX
RPSIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
RPSIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
RPSIX
JMSIX
Сравнение RPSIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPSIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.69 | 2.15 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.26 | 3.84 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.54 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.47 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 13.30 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.76 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между RPSIX и JMSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPSIX и JMSIX
Дивидендная доходность RPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPSIX T. Rowe Price Spectrum Income Fund | 9.12% | 8.95% | 5.23% | 4.83% | 3.99% | 3.92% | 3.64% | 3.79% | 4.73% | 3.91% | 3.75% | 4.71% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPSIX и JMSIX
Максимальная просадка RPSIX за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPSIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.73% | -18.40% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -1.64% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -11.39% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | -18.40% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.39% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.60% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.43% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPSIX и JMSIX
T. Rowe Price Spectrum Income Fund (RPSIX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что RPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPSIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.77% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 1.67% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 2.59% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 3.70% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.53% | 3.85% | +0.68% |