PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с PLSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPMGX с PLSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPMGX (T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund) and PLSAX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A) are both mutual funds - RPMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PLSAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RPMGX returned 10.94%/yr vs 15.25%/yr for PLSAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RPMGX charges 0.72%/yr vs 0.38%/yr for PLSAX.

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и PLSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у PLSAX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям PLSAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.25% соответственно.

RPMGX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.27%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.28%
10 лет*
10.94%

PLSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.66%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.81%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPMGX и PLSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		1.97%3.65%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		10.75%17.50%26.46%25.70%-18.41%27.93%17.85%30.97%-4.93%21.23%

Correlation

The correlation between RPMGX and PLSAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2001 г.

0.90

The correlation between RPMGX and PLSAX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с PRDMXRPMGX с TRMCXRPMGX с ^GSPCRPMGX с PRWAXRPMGX с POAGXRPMGX с VOO
Часто сравнивают с PLSAX:
PLSAX с VOOPLSAX с FXAIXPLSAX с SPYPLSAX с VTIPLSAX с MEIKXPLSAX с SNXFXPLSAX с USMC

Доходность на риск

RPMGX vs. PLSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PLSAX
Ранг доходности на риск PLSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c PLSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXPLSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.34

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.21

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.11

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

14.51

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. PLSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа PLSAX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и PLSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXPLSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.34

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.43

+0.24

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и PLSAX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке PLSAX в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и PLSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPMGXPLSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-55.67%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.94%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.52%

-18.78%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-24.69%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-33.79%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.75%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-10.15%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.91%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и PLSAX

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPMGXPLSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.92%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.98%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

11.87%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

16.91%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

17.50%

+1.49%

Сравнение комиссий RPMGX и PLSAX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PLSAX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и PLSAX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности PLSAX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.48%2.75%4.07%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		6.23%6.35%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%

Часто задаваемые вопросы

RPMGX and PLSAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPMGX has higher volatility (3.34%) compared to PLSAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RPMGX dropped -54.66% vs PLSAX's -55.67%.

PLSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPMGX и PLSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор