PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLSAX с MEIKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLSAX и MEIKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PLSAX с MEIKX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и MFS Value Fund (MEIKX).

PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLSAX или MEIKX.

Доходность

Сравнение доходности PLSAX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLSAX:

0.71

MEIKX:

0.68

Коэф-т Сортино

PLSAX:

1.02

MEIKX:

0.98

Коэф-т Омега

PLSAX:

1.15

MEIKX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PLSAX:

0.67

MEIKX:

0.74

Коэф-т Мартина

PLSAX:

2.53

MEIKX:

2.74

Индекс Язвы

PLSAX:

4.94%

MEIKX:

3.56%

Дневная вол-ть

PLSAX:

19.76%

MEIKX:

15.25%

Макс. просадка

PLSAX:

-55.67%

MEIKX:

-36.68%

Текущая просадка

PLSAX:

-3.51%

MEIKX:

-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, PLSAX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции PLSAX превзошли акции MEIKX по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.10% соответственно.

PLSAX

С начала года

0.92%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-1.52%

1 год

13.12%

3 года

13.94%

5 лет

15.43%

10 лет

12.33%

MEIKX

С начала года

4.43%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-2.22%

1 год

8.47%

3 года

8.22%

5 лет

12.16%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

MFS Value Fund

Сравнение комиссий PLSAX и MEIKX

PLSAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MEIKX в 0.43%.

MEIKX
MFS Value Fund
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLSAX и MEIKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSAX
Ранг риск-скорректированной доходности PLSAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIKX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLSAX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLSAX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIKX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSAX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSAX и MEIKX

Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности MEIKX в 9.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.52%2.54%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%1.57%
MEIKX
MFS Value Fund		9.18%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.67%3.84%6.12%4.99%

Просадки

Сравнение просадок PLSAX и MEIKX

Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки MEIKX в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и MEIKX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PLSAX и MEIKX

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PLSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...