Сравнение PLSAX с MEIKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и MFS Value Fund (MEIKX).
PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSAX и MEIKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSAX и MEIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | -4.39% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
MEIKX MFS Value Fund | 1.11% | 13.37% | 11.98% | 8.32% | -5.92% | 25.59% | 4.09% | 30.18% | -9.81% | 17.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSAX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PLSAX превзошли акции MEIKX по среднегодовой доходности: 13.75% против 10.10% соответственно.
PLSAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.75%
MEIKX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSAX и MEIKX
PLSAX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MEIKX в 0.43%.
Доходность на риск
PLSAX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск
PLSAX
MEIKX
Сравнение PLSAX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSAX | MEIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.04 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.03 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 4.53 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSAX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PLSAX и MEIKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSAX и MEIKX
Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.88% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
MEIKX MFS Value Fund | 9.82% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
Просадки
Сравнение просадок PLSAX и MEIKX
Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и MEIKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSAX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -56.81% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.09% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -17.50% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -36.68% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.00% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.51% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.52% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSAX и MEIKX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PLSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSAX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.64% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.85% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 14.82% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.91% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.55% | +0.93% |