PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSAX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLSAX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLSAX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - PLSAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLSAX returned 15.34%/yr vs 15.05%/yr for VTI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PLSAX charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности PLSAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLSAX показывает доходность 11.59%, а VTI немного ниже – 11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLSAX имеют среднегодовую доходность 15.34%, а акции VTI немного отстают с 15.05%.

PLSAX

1 день
0.14%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.62%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.17%
10 лет*
15.34%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLSAX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		11.59%17.50%26.46%25.70%-18.41%27.93%17.85%30.97%-4.93%21.23%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between PLSAX and VTI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.98

The correlation between PLSAX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PLSAX:
PLSAX с VOOPLSAX с FXAIXPLSAX с SPYPLSAX с RPMGXPLSAX с MEIKXPLSAX с SNXFXPLSAX с USMC
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

PLSAX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSAX
Ранг доходности на риск PLSAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSAXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.33

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.18

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.17

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

14.62

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSAX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSAX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSAXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PLSAX и VTI

Максимальная просадка PLSAX за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSAX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLSAXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-55.45%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.92%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-19.30%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-25.36%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-35.00%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-8.03%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSAX и VTI

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.82% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLSAXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.96%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.13%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

12.17%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.40%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.30%

-0.80%

Сравнение комиссий PLSAX и VTI

PLSAX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSAX и VTI

Дивидендная доходность PLSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.47%2.75%4.07%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PLSAX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to PLSAX (2.82%). In terms of maximum drawdown, PLSAX dropped -55.67% vs VTI's -55.45%.

PLSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLSAX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор