PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с JMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с JMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и JMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и JMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		-5.74%8.86%22.68%23.35%-26.95%10.89%48.58%40.03%-4.88%29.74%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у JMGMX с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RPMGX уступали акциям JMGMX по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.88% соответственно.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

JMGMX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-8.23%
1 год
12.10%
3 года*
12.95%
5 лет*
4.08%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с JMGMX:
JMGMX с SPYJMGMX с VOTJMGMX с TILIXJMGMX с FXAIXJMGMX с DODGXJMGMX с VIMAXJMGMX с FSPSX

Сравнение комиссий RPMGX и JMGMX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JMGMX в 0.65%.

RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

RPMGX vs. JMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JMGMX
Ранг доходности на риск JMGMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c JMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXJMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.57

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.88

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

2.81

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. JMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMGMX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и JMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXJMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.06

Корреляция

Корреляция между RPMGX и JMGMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и JMGMX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности JMGMX в 9.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		9.59%9.04%14.16%0.00%0.76%8.62%10.47%7.13%7.14%6.32%0.04%5.26%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и JMGMX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки JMGMX в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и JMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXJMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-37.07%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.11%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-37.07%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-37.07%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-10.75%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-7.82%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.43%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и JMGMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.75%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXJMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.63%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

13.72%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

23.08%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

22.30%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

21.89%

-2.83%