Сравнение JMGMX с VIMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и VIMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и VIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.63% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 12.88% против 10.66% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
VIMAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и VIMAX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.
Доходность на риск
JMGMX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск
JMGMX
VIMAX
Сравнение JMGMX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | VIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.72 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 4.86 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и VIMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и VIMAX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности VIMAX в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.50% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и VIMAX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и VIMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -58.88% | +21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.77% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -27.55% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -39.30% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -6.09% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -8.17% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.77% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и VIMAX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 4.95% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 9.67% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 17.68% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 17.65% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 18.91% | +2.98% |