PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGMX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMGMX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JMGMX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMGMX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		-5.74%8.86%22.68%23.35%-26.95%10.89%48.58%40.03%-4.88%29.74%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 12.88% против 8.97% соответственно.

JMGMX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-8.23%
1 год
12.10%
3 года*
12.95%
5 лет*
4.08%
10 лет*
12.88%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с JMGMX:
JMGMX с SPYJMGMX с VOTJMGMX с TILIXJMGMX с RPMGXJMGMX с FXAIXJMGMX с DODGXJMGMX с VIMAX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий JMGMX и FSPSX

JMGMX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

JMGMX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGMX
Ранг доходности на риск JMGMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGMX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGMXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.39

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.90

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.94

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

7.43

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGMX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGMX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGMX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGMXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.39

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.14

Корреляция

Корреляция между JMGMX и FSPSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGMX и FSPSX

Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		9.59%9.04%14.16%0.00%0.76%8.62%10.47%7.13%7.14%6.32%0.04%5.26%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок JMGMX и FSPSX

Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMGMXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-33.69%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.39%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-29.41%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

-33.69%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-8.22%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-6.60%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.97%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGMX и FSPSX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 7.63% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMGMXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.65%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

11.01%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

17.00%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

15.82%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

16.49%

+5.40%