Сравнение JMGMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -4.72% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции JMGMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.01% против 14.16% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -7.89%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 13.01%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и FXAIX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
JMGMX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
JMGMX
FXAIX
Сравнение JMGMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.52 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.53 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 7.30 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.00 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и FXAIX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.49% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и FXAIX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -33.79% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -8.89% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -24.50% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -33.79% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -5.56% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -3.83% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.55% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и FXAIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.37% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 9.55% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 18.32% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 16.92% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 18.05% | +3.84% |