Сравнение JMGMX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -4.72% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.41% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMGMX имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции DODGX немного отстают с 12.58%.
JMGMX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -7.89%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 13.01%
DODGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и DODGX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
JMGMX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
JMGMX
DODGX
Сравнение JMGMX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.80 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.67 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 2.79 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и DODGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и DODGX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности DODGX в 9.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.49% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.86% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и DODGX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -63.24% | +26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -8.19% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -21.85% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -40.41% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -5.07% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -7.53% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.96% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и DODGX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.10% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 8.72% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 16.32% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 16.04% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 19.25% | +2.64% |